Fachrul Ardhiansah (2020) CAPITAL MARKET REACTION BEFORE AND AFTER THE ELECTION DAY: CASE STUDY ON LQ45 INDES IN INDONESIA STOCK EXCHANGE MARKET IN 2014 AND 2019. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf
Download (214kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (144kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf
Download (230kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (454kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (470kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (529kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (149kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (276kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (338kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat reaksi pasar modal melalui abnormal return dan aktivitas volume perdagangan pada Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia 2014 dan 2019. Menggunakan purposive sampling, 21 perusahaan dipilih. Pendekatan penelitian ini adalah metodologi studi acara, dan jendela yang digunakan adalah 15 hari sebelum dan sesudah acara. Wilcoxon Singed Rank Test digunakan untuk mengukur perbedaan yang signifikan.
Perbedaan signifikan Pengembalian Abnormal Rata-Rata (AAR) dan Aktivitas Volume Perdagangan Rata-Rata (ATVA) ditemukan. Aliran negatif dari abnormal return rata-rata mendominasi jendela acara, sebagai hasilnya penurunan kembali abnormal kumulatif rata-rata. Sementara itu, rata-rata aktivitas volume perdagangan masing-masing lebih tinggi di jendela pasca peristiwa.
Perbedaan signifikan Pengembalian Abnormal Rata-rata (AAR) tidak ditemukan, tetapi Aktivitas Volume Perdagangan Rata-Rata (ATVA) ditemukan

Dosen Pembimbing: Dr. Firman Pribadi, S.E., M.Si. | NIDN0517066702
Item Type: Thesis (S1)
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen
Depositing User: Unnamed user with email robi@umy.ac.id
Date Deposited: 13 Oct 2021 02:59
Last Modified: 28 Oct 2021 06:14
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/1103

Actions (login required)

View Item View Item