REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PERISTIWA PELEDAKAN BOM KUNINGAN 9 SEPTEMBER 2004 (STUDI EMPIRIS RETURN SAHAM PADA LQ_45)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara perubahan harga saham di BEJ setelah peristiwa peledakan Bom Kuningan 9 September 2005. Tujuan penelitian ini adalah : 1). Menguji signifikan abnormal return. 2). Menguji perbedaan mean abnormal return sebelum dan setelah peristiwa . Penelitian ini mengunakan saham LQ_45 dan menggunakan analisis one sample t-test dan paired sample t-test. penelitian ini memperlihatkan adanya abnormal return yang signifikan pada hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat sebelum peristiwa. Dan abnormal return yang signifikan pada hari kedua dan kcempat setelah peristiwa.2) Mean abnormal return sebelum setelah peristiwa tidak berbeda.