Edwin Reyhan Devara Ramadhan R (2021) REAKSI PASAR ATAS PENGUMUMAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI OLEH PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR PADA BEI PADA TAHUN 2012-2016). S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf
Download (718kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (48kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf
Download (118kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (271kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (96kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (104kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (56kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (176kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (249kB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (267kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk manganalisis apakah pasar bereaksi terhadap pengumuman pembagian dividen tunai yang dilakukan oleh perusahaan sektor keuangan 2012-2016. Dua indikator yang dipakai untuk menunjukkan reaksi pasar adalah average abnormal return dan average trading volume activity. Obyek penelitian ini adalah perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data disampel dengan metode purposive sampling yang mana menghasilkan 143 sampel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah paired sample t-test dan wilcoxon signed ranks test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan antara average abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman dan tidak ada perbedaan antara average trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman.

Dosen Pembimbing: RITA KUSUMAWATI, S.E., M.Si. and UNSPECIFIED | NIDN197100727199702143059, NIDN
Item Type: Thesis (S1)
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen
Depositing User: Unnamed user with email robi@umy.ac.id
Date Deposited: 23 Sep 2021 07:53
Last Modified: 23 Sep 2021 07:53
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/2797

Actions (login required)

View Item View Item