FITRIA NUR HAYATI (2025) ANALISIS DETERMINAN TERHADAP IHSG (INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN) DI BURSA EFEK INDONESIA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf
Download (311kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (311kB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (298kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf
Download (377kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (714kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (442kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (297kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (521kB)
[thumbnail of Bab VI] Text (Bab VI)
Bab VI.pdf
Restricted to Registered users only
Download (197kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (292kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (495kB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (560kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Analisis Determinan Terhadap IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) Di Bursa Efek Indonesia.Variabel dependen yang digunakan adalah IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) dan variabel independen berupa Inflasi, JUB, kurs, Suku Bunga, dan Harga minyak bumi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bulanan selama periode 2020:01-2024:08 yang bersumber dari Investing, BI dan BPS. Alat estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vector Error Correction Model (VECM) menggunakan Eviews 10. Hasil estimasi menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel Inflasi, Kurs dan Suku Bunga berpengaruh signifikan terhadap IHSG di Indonesia. Sedangkan, variabel JUB dan OIL tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Dalam jangka panjang, hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel Inflasi, JUB, Kurs, OIL dan Suku Bunga berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Sedangkan, variabel JUB dan BI Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Hasil estimasi VECM dalam penelitian ini juga menghasilkan analisis penting, yaitu IRF (Impulse Response Function) dan VDC (Variance Decomposition). Hasil IRF dari penelitian ini menyatakan bahwa JUB dan Kurs memberikan respon positif terhadap inflasi sedangkan Inflasi, Suku Bunga dan OIL memberikan respon yang negatif terhadap IHSG. Berdasarkan hasil VDC, IHSG memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan inflasi itu sendiri.

Dosen Pembimbing: Ayif Fathurrahman, Dr., S.E., SEI, MSI | NIDN0528028701
Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: IHSG, Inflation, JUB, Exchange Rates, Interest Rates, Oil, IRF, VDC, VECM
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Ekonomi
Depositing User: Bima
Date Deposited: 20 Feb 2025 02:45
Last Modified: 20 Feb 2025 02:45
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/50175

Actions (login required)

View Item View Item