KONSISTENSI RISK-ADJUSTED PERFORMANCE SEBAGAI PENGUKUR KINERJA PORTOFOLIO SAHAM DI PASAR MODAL INDONESIA

EKO SULAMTO (2010) KONSISTENSI RISK-ADJUSTED PERFORMANCE SEBAGAI PENGUKUR KINERJA PORTOFOLIO SAHAM DI PASAR MODAL INDONESIA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf
Download (112kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf
Download (21kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (126kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (133kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (205kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (21kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji konsistensi Risk-Adjusted Performance sebagai pengukur kinerja portofolio saham di Pasar Modal Indonesia periode tiga bulan tahun 2007-2008. Metode analisis menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment. Pengujian dilakukan terhadap indeks Sharpe dengan indeks Treynor, indeks Sharpe dengan indeks Jensen dan indeks Treynor dengan indeks Jensen pada kelompok portofolio 8, 10, 15 dan 20 saham. Analisis data memberikan hasil yang tidak mendukung hipotesis yan

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: KINERJA PORTOFOLIO SAHAM, RISK ADJUSTED PERFORMANCE
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen S1
Depositing User: Unnamed user with email robi@umy.ac.id
Date Deposited: 27 Dec 2021 03:14
Last Modified: 27 Dec 2021 03:14
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/11883

Actions (login required)

View Item
View Item