REAKSI HARGA DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA TERHADAP PERISTIWA TEWASNYA DR AZAHARI DI MALANG JAWA TIMUR 9 NOVEMBER 2005

Penelitian ini bertujuan menguji reaksi harga dan volume perdagangan saham terhadap peristiwa tewasnya Dr Azahari pada 9 November 2005. Tujuan penelitian ini adalah: 1) menguji signifikansi abnormal return yang diterima investor pada kurun waktu pelistiwa, 2) menguji perbedaan mean abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa, 3) menguji perbedaan mean aktivitas volume Perdagangan saham sebelum dan sesudah peristiwa.
Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sampel adalah harga saham LQ-45 yang pengujiannya menggunakan metode paired sample test.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) tidak terdapat abnormal return yang signifikan yang diterima investor pada kurun waktu peristiwa, 2) tidak terdapat perbedaan mean abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa, 3) pengujian mean aktivitas volume perdagangan saham di BEJ tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa