PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL DER, EPS, NPM, PBV DAN ROE TERHADAP RETURN SAHAM SYARIAH (STUDY PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX)

*157 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor fundamental Debt To Equity Ratio, Earning Per Share, Net Profit Margin, Price Book Value dan Return On Equity terhadap return saham syariah serta mengidentifikasi variabel dominan yang mempengaruhi return saham syariah pada perusahaan yang termasuk di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2009-2012. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 17 perusahaan sebagai sampel penelitian dari 30 anggota populasi.Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda (Multiple Regression).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor fundamental DER, EPS, NPM, PBV dan ROE secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham syariah. Secara parsial, variabel DER, EPS, PBV dan ROE berpengaruh signifikan terhadap return saham syariah. Variabel NPM tidak berpengaruh terhadap return saham syariah. Sedangkan variabel DER yang mempunyai pengaruh dominan untuk mempengaruhi return saham syariah.