PENGARUH HARI PERDAGANGAN SAHAM TERHADAP RETURN SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Hari Perdagangan Saham (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at) terhadap return saham harian di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Analisis dilakukan dengan menghitung return saham harian selama periode bulan Februari sampai dengan Juli 2004. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan hari perdagangan Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at terhadap return saham harian. Artinya dari hari perdagangan Selasa sampai hari perdagangan Jum'at, investor memperoleh capital gains. Dan basil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa hari perdagangan saham berpengaruh signifikan terhadap return saham harian di Bursa Efek Jakarta, sehingga berhasil mendukung hipotesis yang diajukan.