PENGARUH RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN TERHADAP BID-ASK SPREAD SAHAM PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI DI BURSA EFEK JAKARTA

Dalam sebuah studi empiris ditemukan bahwa dengan menggunakan metode ordinary least square (OLS) biaya kepemilikan tidak berpengaruh terhadap bid-ask spread Renelitian ini bertujuan untuk mengkonfzrmasi pengaru/z dari biaya kepemilikan saham terhadap bid-ask spread dengan menggunakan metode OLS. Sampel yang digunakan adalah dari perusahaan telekomunikasi. Ada tiga perusahaan telekomunikasi yang terdiri dari PT MTG, PT ISAT, PT TLKM. Data yang digunakan adalah data time series pada tahun 2004. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan tnenggunakan metode OLS return dan volume perdagangan tidak berpengaruh terhadap bid-ask spread Hasil penelitian ini konsisten dan terbukti.