ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PORTO FOLIO DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS SHARPE

Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan hasil Icinerja dari dua investor yag memilih saham berdasarkan nilai Eps yang tinggi dan investor yang memilih saham secara random. Investor Yang memilih saham berdasarkan nilai Eps akan memperoleh hasil kinerja saham yang lebih baik dari pada investor yang memilih saham secara random. Penelitian ini menggunakan data harga saham penutupan, data Indeks LQ-45 mulai bulan Februari-April 2004 dan suku bunga deposito. Hasil penditian ini akan dimasukkan dalam portofolio dengan menggunakan Model Indeks Tunggal. Untuk mengukur kinerja masing-masing saham dengan menggunakan Indeks Sharpe.