NUNUNG TRIANA (2005) REAKSI HARGA DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA TERHADAP PERUBAHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
![[thumbnail of Halaman Judul]](https://etd.umy.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Halaman Judul.pdf
Download (177kB)
![[thumbnail of Abstract]](https://etd.umy.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Abstract.pdf
Download (34kB)
![[thumbnail of Bab I]](https://etd.umy.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Bab I.pdf
Download (155kB)
![[thumbnail of Bab II]](https://etd.umy.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (381kB)
![[thumbnail of Bab III]](https://etd.umy.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (82kB)
![[thumbnail of Bab IV]](https://etd.umy.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (640kB)
![[thumbnail of Bab V]](https://etd.umy.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (56kB)
![[thumbnail of Lampiran]](https://etd.umy.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (27kB)
Abstract
Penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling dengan kriteria saham adalah harga dan volume perdagangan yang masuk dalam LQ-45. Mat analisis yang digunakan adalah Nest dan paired semple t-test. Dari hasil penelitian, diperoleh: 1). Ada abnormal return signifikan pada kurun waktu peristiwa; 2). Tidak ada perbedaan signifikan antara mean return abnormal di BET sebelum dan sesudah peristiwa;
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | REAKSI HARGA, VOLUME PERDAGANGAN |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen S1 |
Depositing User: | Unnamed user with email robi@umy.ac.id |
Date Deposited: | 13 Jun 2022 03:51 |
Last Modified: | 13 Jun 2022 03:51 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/17279 |