REAKSI HARGA DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA TERHADAP PERUBAHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL

Penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling dengan kriteria saham adalah harga dan volume perdagangan yang masuk dalam LQ-45. Mat analisis yang digunakan adalah Nest dan paired semple t-test. Dari hasil penelitian, diperoleh: 1). Ada abnormal return signifikan pada kurun waktu peristiwa; 2). Tidak ada perbedaan signifikan antara mean return abnormal di BET sebelum dan sesudah peristiwa;