ERLINA ENDRA NEGARA (2007) ANALISIS PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM : PENGUJIAN WEEK FOUR-EFFECT DAN ROGALSKI EFFECT DI BURSA EFEK JAKARTA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

	Text (Halaman Judul) Halaman Judul.pdf Download (181kB)
	Text (Bab I) Bab I.pdf Download (143kB)
	Text (Bab II) Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB)
	Text (Bab III) Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (116kB)
	Text (Bab IV) Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB)
	Text (Bab V) Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (53kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (847kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (23kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian Inl adalah untuk mengetahui pengaruh hari perdagangan terhadap return harian saham. Hari perdagangan terdiri dari hari Senin, Sclasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Dengan mempergunakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang tercatat di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2003 sampai dengan 2005 sebagai obyek penelitian, diharapkan dapat menggambarkan secara keseluruhan mengenai pengaruh hari perdagangan terhadap return saham. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh hari perdagangan terhadap return harian di Bursa Efek Jakarta selama perioda penelitian. Terdapat dua hari perdagangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham di Bursa Efek Jakarta, yaitu hari perdagangan Rabu dan Jumat.

Dosen Pembimbing:	DRA. IETJE NAZARUDDIN, M.SI | NIDN516076503
Item Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	PENGARUH HARI PERDAGANGAN, EEK FOUR-EFFECT, ROGALSKI EFFECT
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Akuntansi
Depositing User:	Unnamed user with email robi@umy.ac.id
Date Deposited:	17 Mar 2022 01:55
Last Modified:	17 Mar 2022 01:55
URI:	https://etd.umy.ac.id/id/eprint/19986

Actions (login required)

View Item