PENGARUH CREDIT RISK DAN LIQUIDITY RISK PADA HARGA SAHAM PERBANKAN BERDASARKAN BASEL III

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh risiko kredit dan risiko likuiditas pada harga saham perbankan.Variabel dependen dari penelitian ini adalah harga saham. Variabel independen yang digunakan adalah risiko kredit yang dihitung menggunakan risiko kredit (NPL) dan risiko likuiditas bank (LDR, LCR dan NSFR). Objek dari penelitian ini adalah bank konvensional yang terdaftar dibursa efek tahun 2017-2020 dengan menggunakan data sekunder dari bursa efek indonesia. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling dan didapatkan 52 sampel dengan jumlah bank 17 bank konvensional. Uji dalam penelitian ini menggunakan SPSS 25 dengan regresi linier berganda digunakan sebagai model regresi pada penelitian ini.Hasil regresi pada penelitian ini menunjukkan bahwa Non Performing Loan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham, Loan to Deposit Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, Net Stable Funding Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, dan Liquidity Coverage Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham.