ANALISIS STRES TEST PADA PERBANKAN INDONESIA

Variabel ekonomi berpengaruh besar terhadap permasahan kredit pada Perbankan di Indonesia. Kestabilan kondisi perekonomian yang ditunjukkan oleh variabel makro ekonomi yang baik mampu berdampak pada penyaluran kredit di Bank Konvensional. Salah satu industri yang berdampak ketika adanya permasalahan variabel makro yaitu Perbankan Indonesia. Perbankan di Indonesia setiap tahun terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan dibagian penyaluran krredit atau kredit yang bermasalah. Stress testing menjadi salah satu cara untuk mengetahui ketahanan bank konvensional terhadap adanya guncangan yang berasal dari permasalahan variabel makro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh dan seberapa besar ketahanan bank konvensional di Indonesia dalam menghadapi berbagai tekanan dari variabel makro. Objek penelitian yang digunakan yaitu risiko kerdit atau kredit bermasalah di Indonesia. Variabel dependenya yaitu NPL (Nett Performing Loan) perbankan indonesia. Variabel independen yaitu PDB, Inflasi, BI rate dan nilai tukar. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda (Ordinary Least Square) dan stress test. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel PDB, Inflasi dan BI rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL Perbankan Indonesia. Sementara variabel nilai tukar berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap NPL perbankan di Indonesia. Hasil analisis stress testing dengan skenario analisis bahwa diperoleh bahwa besarnya shock yang dapat ditoleransi berdasarkan variabel yang digunakan adalah PDB sebesar -0,43% - 1,52%, Inflasi sebesar -1,02% - 2,71%, dan BI rate sebesar 4,25% - 7% agar stabilitas profitabilitas perbankan indonesia tetap terjaga.