YUSUF WIRAWAN SETYA ARDI (2022) DAMPAK AKUISISI SAHAM PERUSAHAAN TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY PERUSAHAAN AKUISITOR NON FINANSIAL DI PASAR MODAL ( STUDI PADA PERUSAHAAN AKUISITOR NON-FINANSIAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2020 ). S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf
Download (847kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (271kB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (10kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf
Download (28kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (213kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (326kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (887kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (16kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (242kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (963kB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)

Abstract

PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENNGANALISIS PENGARUH PERISTIWA AKUSISI TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY. PERISTIWA AKUISISI DIANGGAP MEMILIKI KANDUNGAN INFORMASI YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEPUTUSAN INVESTOR PADA PASAR MODAL. METODE YANG DIPAKAI DALAM PENELITIAN INI ADALAH METODE KUANTITATIF DENGAN PENDEKATAN EVENT STUDY UNTUK MENGETAHUI APAKAH TERDAPAT ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY YANG BERBEDA SEBELUM DAN SESUDAH AKUISISI.
SAMPEL YANG DIGUNAKAN MEMAKAI PURPOSIVE SAMPLING DENGAN DATA SAMPEL AKHIR DIDAPATKAN 12 PERUSAHAAN YANG DIAMBIL DARI IDX (INDONESIA STOCK EXCHANGE) PADA PERIODE 2015-2020. PERIODE DARI PENELITIAN INI DIJALANKAN DENGAN METODE PENGAMATAN 71 HARI, 60 HARI SEBAGAI PERIODE ESTIMASI, 1 HARI EVENT DATE, 5 HARI SEBELUM DAN 5 HARI SESUDAH PENGUMUMAN AKUISISI. PENGAMBILAN DATA DIDAPAT DI YAHOO FINANCE DENGAN BEBERAPA KRITERIA YANG TELAH DITENTUKAN. BERDASARKAN HASIL ANALISIS YANG DIPEROLEH DIDAPATKAN BAHWA TERDAPAT ABNORMAL RETURN PADA SEKITAR PERISTIWA PENGUMAN DENGAN TINGKAT SIGNIFIKASI SEBSAR 0.0470.05 DAN HASIL PERBEDAAN TRADING VOLUME ACTIVITY TIDAK BERPENGARUH SIGNIFIKAN DENGAN TINGKAT SIGNIFIKASI SEBESAR 0.136>0.05. HAL TERSEBUT MENGARTIKAN BAHWA PERISTIWA PENGUMUMAN AKUISISI TIDAK MEMPUNYAI KANDUNGAN INFORMASI YANG CUKUP UNTUK MERANGSANG PASAR MODAL BEREAKSI.

Dosen Pembimbing: ARNI SURWANTI, DR., M.SI. | NIDN0509126401
Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: ACQUISITION, ABNORMAL RETURN, TRADING VOLUME ACTIVITY,
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen
Depositing User: M. Erdiansyah
Date Deposited: 25 May 2022 03:28
Last Modified: 25 May 2022 03:28
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/31260

Actions (login required)

View Item View Item