PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM: PENGUJIAN MONDAY, WEEK-FOUR DAN ROGALSKI EFFECT DI BURSA EFEK INDONESIA

Penelitian ini menguji pengaruh antara hari perdagangan dengan return saham harian, return Senin yang negatif hanya terjadi pada hari Senin minggu keempat dan kelima, return Senin yang negatif didahului oleh adanya return Jum'at yang negatif, dan monday effect menghilang pada bulan april berkaitan dengan earning management yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan diperoleh dari pojok BEI UGM pada perusahaan